PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FIDI is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FIDI returned 25.59% vs 27.08% for FELG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.79%.

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%7.05%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FIDI and FELG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FIDI vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.76

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.41

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.68

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

5.75

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.33

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FIDI и FELG

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-23.89%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-16.17%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.25%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.52%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.72%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и FELG

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.59%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.45%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

19.87%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.87%

-1.14%

Сравнение комиссий FIDI и FELG

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и FELG

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and FELG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (3.47%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs 25.59% for FIDI. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs 25.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.34% for FELG.

FIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.18% for FELG.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор