Сравнение FIDI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
FIDI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDI и FDT
FIDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
FIDI vs. FDT — Ранг доходности на риск
FIDI
FDT
Сравнение FIDI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.59 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.30 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 17.64 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIDI и FDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и FDT
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIDI и FDT
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -46.10% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -13.41% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -33.18% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -8.75% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -10.86% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.27% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и FDT
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 4.87%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.78% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 14.05% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 19.39% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.87% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.33% | +0.52% |