Сравнение FIDI с EFAV
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.55%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.
FIDI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам FIDI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 9.51% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 4.42% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -7.91% |
Correlation
The correlation between FIDI and EFAV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between FIDI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FIDI
EFAV
Сравнение FIDI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDI | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.52 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 4.22 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.95 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FIDI и EFAV
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -27.56% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -6.46% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -8.75% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -27.46% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.07% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -4.77% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.32% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и EFAV
Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 2.99% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.14% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.19% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.79% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.21% | +5.52% |
Сравнение комиссий FIDI и EFAV
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и EFAV
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EFAV в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.06% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.10% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and EFAV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAV has higher volatility (3.14%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs EFAV's -27.56%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 6.29% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.06% for EFAV.
FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.20% for EFAV.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор