Сравнение FIDI с COST
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
FIDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам FIDI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 10.87% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FIDI and COST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between FIDI and COST has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. COST — Ранг доходности на риск
FIDI
COST
Сравнение FIDI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.10 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.22 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDI и COST
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -53.39% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -15.14% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -20.74% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -31.40% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.23% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -13.36% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.67% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и COST
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.19%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.44% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.53% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.80% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.72% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.95% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и COST
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.05% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and COST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to FIDI (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs COST's -53.39%.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор