PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		-0.82%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

FIDGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.26%
1 год
24.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FCPGXFIDGX с FBCGFIDGX с ANOIXFIDGX с FSSNXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FIDGX и NESIX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

FIDGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.61

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.20

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.17

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

10.66

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIDGX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и NESIX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		6.36%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и NESIX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-49.61%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.25%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-49.61%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.27%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-15.26%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.13%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и NESIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.19%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

23.47%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

35.37%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

29.15%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

26.35%

-2.99%