PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		-0.82%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

FIDGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.26%
1 год
24.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FCPGXFIDGX с FBCGFIDGX с ANOIXFIDGX с FSSNXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FIDGX и KSOAX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

FIDGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.32

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.64

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.41

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

0.67

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIDGX и KSOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и KSOAX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		6.36%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и KSOAX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-70.21%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-24.40%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-33.28%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.22%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-15.88%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

14.91%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и KSOAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.74%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

25.84%

-2.48%