PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		-0.82%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FIDGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.26%
1 год
24.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FCPGXFIDGX с FBCGFIDGX с ANOIXFIDGX с FSSNXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIDGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.61

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIDGX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-56.78%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.14%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-25.43%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.78%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-10.75%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и ^GSPC

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.37%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

9.55%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.33%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

16.90%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

18.05%

+5.31%