PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDFX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FIDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDFX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		3.52%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIDFX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%.

FIDFX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
8.22%
1 год
22.27%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACLAXFIDFX с ACMVXFIDFX с AMDVXFIDFX с CISMXFIDFX с FBGRX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FIDFX и VMVAX

FIDFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIDFX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.86

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDFX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между FIDFX и VMVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и VMVAX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		7.64%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и VMVAX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-43.07%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.42%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-19.75%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.72%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.41%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.67%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и VMVAX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FIDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.24%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.75%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

16.36%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

16.09%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.80%

+2.92%