PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDFX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FIDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDFX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		3.52%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIDFX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%.

FIDFX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
8.22%
1 год
22.27%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с FNILXFIDFX с FSELXFIDFX с FSPSXFIDFX с FZROXFIDFX с TCVIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FIDFX и VMFVX

FIDFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FIDFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.03

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.91

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

3.44

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDFX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIDFX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и VMFVX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		7.64%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и VMFVX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-45.79%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.52%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-22.46%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.59%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.52%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и VMFVX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FIDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.31%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.35%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

20.59%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

19.55%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.88%

-0.16%