PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDEX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDEX и QUERX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		-3.94%15.80%21.44%24.99%-8.88%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

FIDEX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-0.68%
1 год
22.19%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с RSPFIDEX с DFIEXFIDEX с DHAMXFIDEX с FBGRXFIDEX с FCNTXFIDEX с FEQHXFIDEX с FGJEX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий FIDEX и QUERX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

FIDEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.56

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.45

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

2.06

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIDEX и QUERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и QUERX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.63%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и QUERX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDEXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-30.81%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.92%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.33%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.95%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и QUERX

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDEXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.81%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

5.75%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

12.05%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.08%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.23%

+3.38%