Сравнение FIDEX с FZROX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDEX показывает доходность -3.94%, а FZROX немного ниже – -3.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIDEX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FZROX в 1.07%

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и FZROX.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.