PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FID с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с FIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 8.75%/yr vs 12.22%/yr for FIDI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности FID и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 12.22%.

FID

1 день
-0.18%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.76%
1 год
19.62%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

FIDI

1 день
0.11%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
9.47%
С начала года
12.22%
1 год
27.16%
3 года*
18.61%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.76%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		12.22%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-11.62%

Correlation

The correlation between FID and FIDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between FID and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

FID vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.34

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.92

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

13.24

-5.82

FID vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и FIDI

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-46.34%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.96%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-12.09%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.05%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.68%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и FIDI

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) имеют волатильность 2.83% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.41%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.67%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.84%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.64%

+0.22%

Сравнение комиссий FID и FIDI

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и FIDI

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FIDI в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.13%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.01%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%

Часто задаваемые вопросы

FID and FIDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (2.83%) compared to FIDI (2.76%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 12.22% vs 8.75% for FID. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 12.22% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.01% for FIDI.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор