Сравнение FID с FIDI
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.44%/yr vs 10.25%/yr for FIDI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности FID и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.03%.
FID
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FID и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 7.08% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.03% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -12.01% |
Correlation
The correlation between FID and FIDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between FID and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. FIDI — Ранг доходности на риск
FID
FIDI
Сравнение FID c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.44 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 12.24 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FID и FIDI
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -46.34% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.96% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -12.09% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -26.05% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.04% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.79% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.95% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FIDI
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.04% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.12% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 11.67% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.85% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.73% | +0.23% |
Сравнение комиссий FID и FIDI
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FIDI
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FIDI в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.08% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.16% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
FID and FIDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FID has higher volatility (3.22%) compared to FIDI (3.04%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.25% vs 7.44% for FID. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.25% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FIDI has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 4.08% for FID.
FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор