Сравнение FID с FIDI
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 9.12%/yr vs 12.33%/yr for FIDI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности FID и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 14.91%.
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
FIDI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $1.68M | $1.88M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам FID и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -7.38% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 14.91% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -11.62% |
Correlation
The correlation between FID and FIDI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between FID and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. FIDI — Ранг доходности на риск
FID
FIDI
Сравнение FID c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.14 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 14.31 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и FIDI
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -46.34% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.96% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.09% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -26.05% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.49% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.62% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FIDI
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.23% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.54% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.82% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.60% | +0.21% |
Сравнение комиссий FID и FIDI
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FIDI
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FIDI в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 3.92% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
FID and FIDI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDI has higher volatility (2.83%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, FIDI leads with 12.33% vs 9.12% for FID. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 12.33% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.92% for FIDI.
FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор