PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с PTA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности FICVX и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		5.06%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%19.59%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.18%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у PTA с доходностью -0.18%.

FICVX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.54%
1 год
27.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.51%

PTA

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-4.05%
1 год
3.72%
3 года*
11.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PCSFXPTA с CSUIXPTA с PSFPTA с JPCPTA с HPSPTA с CPXIXPTA с HPI

Сравнение комиссий FICVX и PTA

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

FICVX vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.27

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.46

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.45

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

1.20

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.27

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.19

+0.77

Корреляция

Корреляция между FICVX и PTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и PTA

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности PTA в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.83%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.52%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и PTA

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-28.71%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.49%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-28.71%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.80%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.21%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.82%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и PTA

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.16%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.00%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

13.73%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.53%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.14%

-0.61%