Сравнение FICVX с HPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).
FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FICVX и HPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICVX и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 4.07% | 18.28% | 8.11% | 11.39% | -15.38% | 9.93% | 42.46% | 28.58% | -1.31% | 9.03% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FICVX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у HPS с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.73% соответственно.
FICVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.41%
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICVX и HPS
FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.
Доходность на риск
FICVX vs. HPS — Ранг доходности на риск
FICVX
HPS
Сравнение FICVX c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICVX | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.41 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.62 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.53 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 1.40 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICVX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.41 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.27 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.25 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FICVX и HPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICVX и HPS
Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HPS в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 10.94% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок FICVX и HPS
Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и HPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICVX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -70.04% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -10.04% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -29.39% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -52.12% | +27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.44% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.41% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.76% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICVX и HPS
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICVX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.28% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 7.67% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.73% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 15.69% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 21.46% | -7.93% |