PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICVX с HPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FICVX returned 13.28%/yr vs 5.37%/yr for HPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FICVX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности FICVX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у HPS с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.37% соответственно.

FICVX

1 день
1.16%
1 месяц
7.39%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.89%
1 год
44.52%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.63%
10 лет*
13.28%

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICVX и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		25.40%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between FICVX and HPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с CICVXFICVX с PPSIXFICVX с LDPFICVX с CCVIX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIX

Доходность на риск

FICVX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.22

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.75

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

1.53

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.13

4.07

+21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.22

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.25

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FICVX и HPS

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICVXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-70.04%

+44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.61%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.58%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-29.39%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-52.12%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.37%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и HPS

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICVXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.65%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

7.19%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

9.55%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

15.67%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

21.46%

-7.81%

Сравнение комиссий FICVX и HPS

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и HPS

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности HPS в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		8.81%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Часто задаваемые вопросы

FICVX and HPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICVX has higher volatility (4.87%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, FICVX dropped -25.06% vs HPS's -70.04%.

FICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICVX и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор