PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с MDIJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 7.22%/yr for MDIJX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FICS charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности FICS и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 10.27%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

MDIJX

1 день
0.62%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.89%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		10.27%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%1.74%

Correlation

The correlation between FICS and MDIJX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between FICS and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

FICS vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.79

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.54

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.96

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

7.43

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FICS и MDIJX

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-56.60%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.40%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-12.57%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-30.19%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.09%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.01%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и MDIJX

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.98%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.17%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.51%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.22%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.70%

+2.24%

Сравнение комиссий FICS и MDIJX

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и MDIJX

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MDIJX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.69%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FICS and MDIJX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to MDIJX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор