PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICS с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FICS и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-0.88%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%.

FICS

1 день
1.34%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
9.65%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с IVVFICS с FDDFICS с QEFA
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий FICS и MDIJX

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF

Доходность на риск

FICS vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.48

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.96

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.70

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

6.69

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.48

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между FICS и MDIJX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и MDIJX

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.99%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FICS и MDIJX

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-56.60%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.40%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-30.19%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-9.03%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.14%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и MDIJX

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.70%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.30%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.37%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.99%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.09%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.64%

+2.25%