PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICS с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FICS и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и INFL


2026 (YTD)20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%17.44%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
17.28%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.28%.


FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*

INFL

1 день
2.12%
1 месяц
-4.31%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.92%
1 год
29.44%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust International Developed Capital Strength ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий FICS и INFL

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

FICS vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICSINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.51

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.99

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.32

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

9.88

-7.49

FICS vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICSINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.51

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между FICS и INFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и INFL

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности INFL в 0.91%


TTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FICS и INFL

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


FICSINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-21.30%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.89%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-21.30%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.14%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и INFL

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.96% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FICSINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.54%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

19.55%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.71%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.78%

-0.89%