Сравнение FICS с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
FICS и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 17.44% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 17.28% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.28%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и INFL
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
FICS vs. INFL — Ранг доходности на риск
FICS
INFL
Сравнение FICS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.51 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.99 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.32 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 9.88 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.51 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FICS и INFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и INFL
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и INFL
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -21.30% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.89% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -21.30% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.46% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.14% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.02% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и INFL
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.96% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.86% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 13.54% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 19.55% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.71% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.78% | -0.89% |