PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. FICS is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, FICS returned 3.46% vs 36.52% for AVGV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности FICS и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%5.64%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between FICS and AVGV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between FICS and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и AVGV

Секторы
FICS
AVGV

Финансовые услуги

28.5%
21.6%

Промышленность

27.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

14.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.5%

Здравоохранение

9.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
7.3%

Энергетика

3.1%
13.6%

Технологии

1.8%
10.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
AVGV
21.6%

Промышленность

FICS
27.8%
AVGV
16.1%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
AVGV
5.5%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
AVGV
14.5%

Здравоохранение

FICS
9.7%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
AVGV
4.9%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
AVGV
7.3%

Энергетика

FICS
3.1%
AVGV
13.6%

Технологии

FICS
1.8%
AVGV
10.5%

Недвижимость

FICS

-

AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

FICS

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

FICS vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.84

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.93

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.52

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

17.72

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.84

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.46

-1.04

Просадки

Сравнение просадок FICS и AVGV

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-17.03%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.12%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.48%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.30%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.07%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и AVGV

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.66%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.86%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.94%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.97%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.97%

+1.97%

Сравнение комиссий FICS и AVGV

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и AVGV

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FICS and AVGV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 3.46% for FICS. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.89% for AVGV.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор