Сравнение FICS с AVGV
FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) и AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) — оба фонда категории Global Equities. FICS управляется пассивно, а AVGV активно. За последний год FICS показал 14.11% против 45.34% у AVGV. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FICS взимает 0.70% в год против 0.26% у AVGV.
Доходность
Сравнение доходности FICS и AVGV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 11.91%.
FICS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICS и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 3.23% | 20.44% | 2.59% | 5.64% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 11.91% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Корреляция
Корреляция между FICS и AVGV составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
Корреляция между FICS и AVGV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICS vs. AVGV — Ранг доходности на риск
FICS
AVGV
Сравнение FICS c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.43 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.72 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.15 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 24.23 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.43 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.40 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FICS и AVGV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -17.03% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.12% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.46% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.39% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.06% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и AVGV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.31% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.36% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.11% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.11% | +1.84% |
Сравнение комиссий FICS и AVGV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и AVGV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVGV в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.91% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 1.97% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |