PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с ADYEN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с ADYEN.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, ADYEN.AS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, FICO returned 18.49%/yr vs -16.23%/yr for ADYEN.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и ADYEN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как ADYEN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADYEN.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -40.67%.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

ADYEN.AS

1 день
5.39%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-40.67%
6 месяцев
-38.81%
1 год
-51.33%
3 года*
-17.83%
5 лет*
-16.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и ADYEN.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%-3.62%
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-40.67%8.54%15.56%-6.59%-47.61%13.07%183.67%50.89%15.27%

Correlation

The correlation between FICO and ADYEN.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Adyen N.V.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с V

Доходность на риск

FICO vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOADYEN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-1.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.76

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.95

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.76

+0.52

FICO vs. ADYEN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа ADYEN.AS равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ADYEN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и ADYEN.AS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке ADYEN.AS в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ADYEN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOADYEN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-79.38%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-53.39%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-63.93%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-79.38%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-70.53%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-34.69%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

26.30%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ADYEN.AS

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Adyen N.V. (ADYEN.AS) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOADYEN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

17.04%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

38.34%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

42.74%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

52.23%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

48.74%

-10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и ADYEN.AS

Ни FICO, ни ADYEN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и ADYEN.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, ADYEN.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

FICO and ADYEN.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и ADYEN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор