PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICGX с TVRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.77%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности FICGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICGX показывает доходность 11.93%, а TVRIX немного ниже – 11.50%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.77% против 10.21% соответственно.

FICGX

1 день
0.00%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.36%
1 год
29.78%
3 года*
23.63%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.77%

TVRIX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		11.93%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between FICGX and TVRIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.87

The correlation between FICGX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DDVIXFICGX с DEVLXFICGX с DMTFXFICGX с CXHYXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ADXTVRIX с ITHAX

Доходность на риск

FICGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.59

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.61

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.21

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FICGX и TVRIX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-39.36%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.45%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-24.87%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-24.87%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-39.36%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-6.05%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и TVRIX

Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 3.29% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.89%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.09%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

14.43%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.82%

+2.78%

Сравнение комиссий FICGX и TVRIX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и TVRIX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TVRIX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.40%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICGX and TVRIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICGX has higher volatility (3.29%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICGX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор