PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 8.72% соответственно.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с WMGAXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIXFICGX с FSPGXFICGX с PBCKX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FICGX и TVRIX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FICGX
Delaware Growth Equity Fund

Доходность на риск

FICGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.48

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.06

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.97

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между FICGX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и TVRIX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и TVRIX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-39.36%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.45%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-24.87%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-39.36%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-9.20%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-6.10%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.06%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и TVRIX

Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.44%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.84%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.61%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.46%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.80%

+2.77%