PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICEX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FICEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-14.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%8.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FICEX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-14.25%
1 год
7.51%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
14.52%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSXFICEX с FSPGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FICEX и BBLIX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FICEX
Frost Growth Equity Fund

Доходность на риск

FICEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.94

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.81

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между FICEX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и BBLIX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		25.73%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICEX и BBLIX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-33.49%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-10.22%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-28.06%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-1.80%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.48%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.62%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и BBLIX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.57%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.08%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

16.12%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

16.08%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

18.80%

+4.19%