PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и THTA

2026 (YTD)202520242023
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%6.66%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH

Сравнение комиссий FICDX и THTA

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

FICDX vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.26

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

-0.11

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.23

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

-0.46

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.26

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между FICDX и THTA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и THTA

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности THTA в 11.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и THTA

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-31.41%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-30.83%

+20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.73%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.51%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

15.68%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и THTA

Fidelity Canada Fund (FICDX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

1.72%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

5.40%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

29.10%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.96%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.96%

-3.46%