PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.04% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FICDX и PPYPX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FICDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.24

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.85

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.83

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

13.07

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FICDX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и PPYPX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и PPYPX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-42.48%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.21%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-35.65%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-42.48%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.08%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-10.28%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и PPYPX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.15%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.41%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.61%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.08%

-1.58%