PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.60% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий FICDX и FIGSX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.74

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.98

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

3.83

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FICDX и FIGSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FIGSX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FIGSX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-34.47%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.89%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-34.47%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-34.47%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-10.60%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.49%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.55%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FIGSX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

9.09%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

13.23%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.24%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.61%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.54%

-0.04%