Сравнение FIBUX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBUX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | -0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 0.12% | 3.81% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
FIBUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBUX и VTSAX
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBUX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FIBUX
VTSAX
Сравнение FIBUX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBUX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.24 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIBUX и VTSAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и VTSAX
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.69% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и VTSAX
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -55.33% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -12.41% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -25.36% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.22% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.06% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.59% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и VTSAX
Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.49% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 9.79% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 18.61% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 17.37% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 18.39% | -13.26% |