PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBUX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		-0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%3.81%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%.

FIBUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с BNDFIBUX с FUMBXFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FIBUX и FTHRX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIBUX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.96

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.38

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FTHRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FTHRX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.69%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FTHRX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBUXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-19.01%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.11%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-13.18%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.63%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.07%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FTHRX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBUXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.83%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.08%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.00%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.39%

+1.74%