PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBUX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		-0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%3.81%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%23.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FIBUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIBUX и FBGRX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIBUX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.00

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.92

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FBGRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FBGRX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.69%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FBGRX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBUXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-58.64%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-13.89%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-43.08%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-8.68%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-12.58%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.51%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBUXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.83%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

14.08%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

24.98%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

24.93%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

23.63%

-18.50%