Сравнение FIBR с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
FIBR и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -6.21% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и DBND
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
FIBR vs. DBND — Ранг доходности на риск
FIBR
DBND
Сравнение FIBR c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.04 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.48 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.46 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.57 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и DBND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и DBND
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и DBND
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -9.39% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.78% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.04% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.29% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и DBND
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.46% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.18% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.71% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.15% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.15% | -0.22% |