PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с SSFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с SSFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 3.26%/yr for SSFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.81%/yr for SSFI.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и SSFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью 0.35%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFI

1 день
0.15%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.13%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и SSFI

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.44%-0.30%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.35%6.62%1.10%4.26%-1.40%

Correlation

The correlation between FIAX and SSFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.33

The correlation between FIAX and SSFI shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIAX и SSFI

Секторы
FIAX
SSFI

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FIAX
35.6%
SSFI

-

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
SSFI
100.0%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
SSFI

-

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
SSFI

-

Здравоохранение

FIAX
8.5%
SSFI

-

Промышленность

FIAX
8.3%
SSFI

-

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
SSFI

-

Энергетика

FIAX
3.5%
SSFI

-

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
SSFI

-

Недвижимость

FIAX
1.9%
SSFI

-

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
SSFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с LQDWFIAX с TLTW
Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FTBDSSFI с ILSSSFI с OBND

Доходность на риск

FIAX vs. SSFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c SSFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXSSFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.58

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.57

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

5.00

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. SSFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и SSFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXSSFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.04

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FIAX и SSFI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SSFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXSSFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-16.07%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.64%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-6.72%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.12%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-7.57%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и SSFI

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXSSFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.74%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.96%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

5.76%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.76%

-1.72%

Сравнение комиссий FIAX и SSFI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSFI в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и SSFI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SSFI в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.36%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and SSFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.42%) compared to SSFI (1.41%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs SSFI's -16.07%.

On 3-year performance, FIAX leads with 3.47% vs 3.26% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.47% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 3.36% for SSFI.

They also come from different issuers: Nicholas and Day Hagan. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.81% for SSFI.

FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и SSFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор