PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-5.00%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIATX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.54%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий FIATX и SIMYX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIATX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.97

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.57

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.79

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

10.56

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.97

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между FIATX и SIMYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и SIMYX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.96%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и SIMYX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-32.14%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.55%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.06%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-5.81%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-6.14%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.26%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и SIMYX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.00%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.43%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

12.61%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

11.33%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.25%

+5.59%