PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-5.00%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FIATX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.04% соответственно.

FIATX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.54%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FIATX и PPYPX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FIATX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.24

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.85

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.83

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

13.07

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.24

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIATX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и PPYPX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.96%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и PPYPX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-42.48%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-10.21%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-35.65%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-42.48%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-4.08%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.28%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.43%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и PPYPX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.49%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.15%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

15.41%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.61%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.08%

-1.24%