PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHZTX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHZTX с RESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности FHZTX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHZTX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RESGX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.23%
6 месяцев
27.44%
1 год
43.13%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHZTX и RESGX

2026 (YTD)
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		8.85%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		22.52%

Correlation

The correlation between FHZTX and RESGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с FHZTX:
FHZTX с ALSMXFHZTX с SSEYXFHZTX с FNILXFHZTX с FSPGXFHZTX с FBGRXFHZTX с POSKXFHZTX с FZILX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTCEXRESGX с GEQIXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

FHZTX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHZTX
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHZTX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHZTX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHZTXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.71

+2.57

Просадки

Сравнение просадок FHZTX и RESGX

Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHZTXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-37.80%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.44%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-5.00%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHZTX и RESGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHZTXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.42%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.26%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.71%

-4.09%

Сравнение комиссий FHZTX и RESGX

FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHZTX и RESGX

FHZTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.55%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FHZTX and RESGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHZTX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор