Сравнение FHZTX с JEPIX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - FHZTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHZTX и JEPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 1.99% |
Correlation
The correlation between FHZTX and JEPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPIX
Сравнение FHZTX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и JEPIX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -32.63% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.21% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и JEPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 8.71% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.48% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.67% | -0.22% |
Сравнение комиссий FHZTX и JEPIX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и JEPIX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and JEPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор