Сравнение FHZTX с GTLOX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам FHZTX и GTLOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 20.95% |
Correlation
The correlation between FHZTX and GTLOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTLOX
Сравнение FHZTX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и GTLOX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -54.09% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -8.29% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и GTLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 14.82% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.98% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.91% | -6.46% |
Сравнение комиссий FHZTX и GTLOX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и GTLOX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности GTLOX в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.78% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and GTLOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор