PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с FHYSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.48% соответственно.

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%

FHYSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.61%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FHYTX и FHYSX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYTX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.56

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.72

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.90

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между FHYTX и FHYSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и FHYSX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FHYSX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и FHYSX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-21.45%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.44%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.93%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-21.45%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.43%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.61%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и FHYSX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.45%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.40%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.79%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.20%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

5.77%

+1.51%