PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHYTX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYTX с BEARX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHYTX returned 6.00%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FHYTX charges 0.98%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.00% против -14.33% соответственно.

FHYTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.79%
1 год
5.86%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.00%

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYTX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.79%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHYTX and BEARX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.39

Over the past year, the inverse relationship between FHYTX and BEARX has strengthened: their correlation has moved from -0.39 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с BRHYXFHYTX с PEDIXFHYTX с FALN
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHYTX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHYTXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.14

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.62

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.86

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.70

+11.47

FHYTX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и BEARX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYTXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-95.75%

+60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-16.55%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-44.46%

+40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-52.48%

+35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-79.22%

+55.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-95.67%

+95.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-61.17%

+56.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

8.44%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) составляет 0.67%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYTXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.78%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

10.21%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

12.50%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

17.12%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

16.69%

-9.47%

Сравнение комиссий FHYTX и BEARX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и BEARX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BEARX в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Часто задаваемые вопросы

FHYTX and BEARX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (3.78%) compared to FHYTX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs BEARX's -95.75%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYTX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор