PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYTX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHYTX returned 6.27%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FHYTX charges 0.98%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.27% против -14.61% соответственно.

FHYTX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.86%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.27%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYTX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.34%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHYTX and BEARX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.39

The correlation between FHYTX and BEARX shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с PEDIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHYTX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.70

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-2.42

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.71

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.99

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.86

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-1.70

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.72

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.88

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.02

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и BEARX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYTXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-95.75%

+60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-19.52%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-44.46%

+40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-52.48%

+35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-80.48%

+56.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-95.72%

+95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-61.05%

+56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

10.52%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) составляет 1.17%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYTXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.87%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

8.77%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

11.34%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

16.97%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

16.67%

-9.39%

Сравнение комиссий FHYTX и BEARX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и BEARX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Часто задаваемые вопросы

FHYTX and BEARX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHYTX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs BEARX's -95.75%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYTX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор