Сравнение FHYSX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 6.98% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и XILSX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
FHYSX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
FHYSX
XILSX
Сравнение FHYSX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 8.44 | -6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 73.85 | -71.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 32.11 | -30.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 124.30 | -121.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 774.78 | -763.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 8.44 | -6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 3.23 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и XILSX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и XILSX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -14.53% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.21% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -6.27% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.00% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.03% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и XILSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.02% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.28% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.11% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.77% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.96% | +1.81% |