Сравнение FHYSX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.04% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и THHYX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
FHYSX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
FHYSX
THHYX
Сравнение FHYSX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.78 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.39 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.88 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.13 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и THHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и THHYX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и THHYX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -8.83% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.12% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -8.83% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -8.83% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.90% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -1.64% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.45% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и THHYX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.59% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.57% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.74% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.90% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.68% | +2.09% |