PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с MHOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с MHOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и MHOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и MHOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MHOIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции MHOIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.99% соответственно.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

MFS Global High Yield Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA

Сравнение комиссий FHYSX и MHOIX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MHOIX в 0.81%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. MHOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c MHOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXMHOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.55

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

9.39

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. MHOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHOIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXMHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.03

-0.17

Корреляция

Корреляция между FHYSX и MHOIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и MHOIX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности MHOIX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и MHOIX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и MHOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXMHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-40.07%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.05%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-16.50%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-19.76%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.92%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.41%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и MHOIX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с MFS Global High Yield Fund (MHOIX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXMHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.12%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.45%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

4.88%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.06%

+0.71%