Сравнение FHYSX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.80% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и EIAMX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
FHYSX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
FHYSX
EIAMX
Сравнение FHYSX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.96 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 11.20 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.22 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и EIAMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и EIAMX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и EIAMX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -43.35% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.14% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -10.02% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -43.35% | +21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -10.97% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -16.21% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и EIAMX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.73% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.72% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.74% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.17% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 22.48% | -16.71% |