PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с SCYB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

FHYS и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и SCYB

2026 (YTD)202520242023
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%5.54%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.47%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.47%.

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.89%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий FHYS и SCYB

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FHYS vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.75

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.60

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

8.44

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.62

-0.76

Корреляция

Корреляция между FHYS и SCYB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и SCYB

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SCYB в 7.01%

TTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.01%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и SCYB

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-4.92%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.22%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.50%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.53%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и SCYB

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.66%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.25%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.91%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.67%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.20%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.20%

-0.19%