Сравнение FHYS с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
FHYS и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.60% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
FHYS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и IBHD
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
FHYS vs. IBHD — Ранг доходности на риск
FHYS
IBHD
Сравнение FHYS c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и IBHD
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.88% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и IBHD
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | 0.00% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.00% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.00% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.00% | +5.01% |