PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHYS с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с FCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past 3 years, FHYS returned 7.31%/yr vs 5.07%/yr for FCSH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.

FHYS

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.58%
С начала года
1.86%
1 год
5.20%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.67%
1 год
3.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.86%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.73%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.08%

Correlation

The correlation between FHYS and FCSH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.50

The correlation between FHYS and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с FTRB
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с FLTBFCSH с VCSHFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

FHYS vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHYSFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.75

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.67

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.81

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

8.80

+7.34

FHYS vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHYS и FCSH

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-8.47%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-1.24%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-1.32%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.47%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.16%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.40%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и FCSH

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.45%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.60%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.64%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.00%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

2.88%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

2.88%

+2.01%

Сравнение комиссий FHYS и FCSH

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и FCSH

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FCSH в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.80%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and FCSH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSH has higher volatility (0.60%) compared to FHYS (0.45%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, FHYS leads with 7.31% vs 5.07% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FHYS has performed better with a 7.31% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.08% for FCSH.

FHYS is categorized as High Yield Bonds, while FCSH is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.30% for FCSH.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор