PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с FCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

FHYS и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.43%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.43%.

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий FHYS и FCSH

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FHYS vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.24

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.42

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.99

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

15.82

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FCSH равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.24

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHYS и FCSH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и FCSH

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и FCSH

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-8.47%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.24%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.71%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.28%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.31%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и FCSH

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.38%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.19%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

2.92%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.92%

+2.09%