PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с PRFHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.47%/yr vs 3.06%/yr for PRFHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHTFX charges 0.89%/yr vs 0.63%/yr for PRFHX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FHTFX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.06% соответственно.

FHTFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.54%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.47%

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.23%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		2.99%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%

Correlation

The correlation between FHTFX and PRFHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1987 г.

0.73

The correlation between FHTFX and PRFHX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с ISCAXFHTFX с EWHYXFHTFX с NMZFHTFX с AHMFX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с FXIEXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIX

Доходность на риск

FHTFX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTFXPRFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
5.62

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.83

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.17

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

15.49

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTFX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFHX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTFXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и PRFHX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и PRFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-24.76%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.75%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-6.91%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.81%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-18.81%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.77%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.73%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и PRFHX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 1.01%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.37%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.89%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.65%

+0.21%

Сравнение комиссий FHTFX и PRFHX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRFHX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и PRFHX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRFHX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.47%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and PRFHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFHX has higher volatility (1.14%) compared to FHTFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs PRFHX's -24.76%.

PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и PRFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор