Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) Коэффициент Шарпа: 0.42

Коэффициент Шарпа FHTFX равен 0.42, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FHTFX

Вызывает опасения

FHTFX опережает 12.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция FHTFX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FHTFX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.51+
Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd с другими взаимными фондами в категории High Yield Muni за несколько временных периодов, показывая, как доходность FHTFX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	1.67
PRFHX	T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund	1.33
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund	1.16
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	1.00
MISHX	AB Municipal Income Shares	0.79
NMHIX	Neuberger Berman Municipal High Income Fund	0.75
CNRNX	City National Rochdale Municipal High Income Fund	0.74
FRHIX	Franklin High Yield Tax Free Income Fund	0.72
AHMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2	0.71
SHYTX	DWS Strategic High Yield Tax	0.70
FHTFX	Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd	0.42

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FHTFX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FHTFX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FHTFX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FHTFX Sortino Ratio