PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с AHYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с AHYMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.47%/yr vs 1.56%/yr for AHYMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHTFX charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for AHYMX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и AHYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FHTFX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.56% соответственно.

FHTFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.54%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.47%

AHYMX

1 день
0.22%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.37%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и AHYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		1.18%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%

Correlation

The correlation between FHTFX and AHYMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.61

The correlation between FHTFX and AHYMX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с ISCAXFHTFX с EWHYXFHTFX с NMZFHTFX с AHMFX
Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с FRHIXAHYMX с ADVDXAHYMX с NMCOAHYMX с BATEX

Доходность на риск

FHTFX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTFXAHYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
3.32

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.72

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

9.73

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTFX vs. AHYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа AHYMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и AHYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTFXAHYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.03

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.96

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и AHYMX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и AHYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXAHYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-11.53%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.98%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-4.53%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-11.53%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-11.53%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.49%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.55%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и AHYMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 1.01%, в то время как у abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXAHYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.94%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.68%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

2.93%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.61%

+2.25%

Сравнение комиссий FHTFX и AHYMX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AHYMX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и AHYMX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AHYMX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.56%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and AHYMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHYMX has higher volatility (1.15%) compared to FHTFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs AHYMX's -11.53%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и AHYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор