Сравнение FHSNX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FHSNX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHSNX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSNX Fidelity Health Savings Index Fund | 0.26% | 12.26% | 7.18% | 9.32% | -15.16% | 5.16% | 20.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 27.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
FHSNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHSNX и TPDAX
FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FHSNX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FHSNX
TPDAX
Сравнение FHSNX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHSNX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.18 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.82 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.59 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 13.57 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHSNX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.18 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FHSNX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHSNX и TPDAX
Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSNX Fidelity Health Savings Index Fund | 2.96% | 2.93% | 3.06% | 3.01% | 3.71% | 2.57% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок FHSNX и TPDAX
Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHSNX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -22.29% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -7.58% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -17.58% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -4.97% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.94% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.01% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHSNX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) составляет 2.78%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHSNX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.40% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.86% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 12.29% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 10.14% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 9.87% | -2.53% |