PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHSNX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHSNX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHSNX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHSNX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		0.26%12.26%7.18%9.32%-15.16%5.16%20.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%31.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

FHSNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
10.61%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Index Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FHSNX:
FHSNX с FXAIXFHSNX с FSPGXFHSNX с BERIXFHSNX с CSTAXFHSNX с FNILXFHSNX с FSKAXFHSNX с FSPSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FHSNX и CONWX

FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund

Доходность на риск

FHSNX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHSNX
Ранг доходности на риск FHSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHSNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHSNX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHSNXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.21

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

12.51

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHSNX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHSNX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHSNX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHSNXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между FHSNX и CONWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHSNX и CONWX

Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		2.96%2.93%3.06%3.01%3.71%2.57%1.62%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FHSNX и CONWX

Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHSNXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-26.09%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-8.60%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-12.49%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.27%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.78%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.52%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHSNX и CONWX

Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHSNXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.25%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.47%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

10.70%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

10.27%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

11.16%

-3.82%