Сравнение FHPFX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.25% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и VUBFX
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FHPFX
VUBFX
Сравнение FHPFX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 5.18 | -3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 10.17 | -8.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.60 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 14.46 | -12.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 65.22 | -59.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 5.18 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 3.34 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.06 | -2.73 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и VUBFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и VUBFX
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.09% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и VUBFX
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -1.86% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.30% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -1.86% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.10% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.17% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и VUBFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.34% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.55% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.84% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.98% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 0.84% | +4.84% |