PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHPFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHPFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		0.25%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHPFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.24%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с BNDFHPFX с VCSHFHPFX с FNILXFHPFX с FSELXFHPFX с FSKAXFHPFX с FSPSXFHPFX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHPFX и FZROX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHPFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.28

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между FHPFX и FZROX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и FZROX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.09%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и FZROX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHPFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-34.96%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-12.44%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-25.12%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.16%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.61%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.58%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHPFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.52%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.81%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

18.68%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

17.45%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

20.28%

-14.60%