PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHOFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHOFX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHOFX и TVRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FHOFX и TVRIX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHOFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHOFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHOFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.06

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHOFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHOFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между FHOFX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и TVRIX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и TVRIX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHOFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-39.36%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-8.45%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-24.87%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-9.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.10%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.06%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и TVRIX

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHOFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.44%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.84%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

12.61%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.46%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

17.80%

+5.50%